Transcript preview
Open
Kind: captions Language: id sahabat Aqila dalam video kali ini saya akan mengenalkan suatu sistem yang menggunakan analisa kuantitatif kuantitatif trading system namanya kendatipun dalam dunia bisnis maupun aktivitas lainnya analisa kuantitatif atau kuantitatif bisnis modal sudah banyak dipakai namun dalam dunia saham metode Ini pertama kali dipopulerkan oleh Profesor James Harry Simons atau lebih dikenal dengan nama Jim Simons menariknya Simons ini bukan berasal dari background Finance atau background keuangan dia bukan ahli keuangan dia bukan pakar Finance Dia adalah seorang matematikawan sebelum terjun ke dunia pasar modal dia adalah dosen matematika seorang dosen matematika berhasil mendirikan Firma trading yang diberi nama Renaissance teknologi dan selama lebih dari dua dasawarsa berhasil mengungguli performa Warren buffet di Burj Saya ingin tahu kisahnya seperti biasa video ini dipersembahkan oleh akella trading system pusat pembelajaran investasi dan trading di berbagai pasar modal meliputi saham komoditas itf dan derivatif termasuk Futures options opsional jika anda tertarik ingin belajar tentang investasi maupun trading silahkan kunjungi [Musik] Oke sahabat Okelah ini adalah news bursa saham terbesar dunia lokasinya terletak di Jalan Wall Street nomor 11 tahun kota New York jika ditotal per Desember 2022 nilai seluruh saham perusahaan yang diperdagangkan di sana atau dikenal dengan istilah kapitalisasi pasar alias market cap totalnya nilainya 23 triliun US Dollar Ini maksudnya adalah Apabila semua barang dagangan dalam hal ini adalah saham perusahaan yang diperdagangkan di pasar ini dijumlah total semua nilainya nilainya adalah 23 triliun dollar angka ini berdasarkan totalan per Desember 2022 lalu ya berarti kalau sekarang sudah naik sedikit teh kemudian kalau kita bergerak ke utara ya Jadi ada di sebelah selatan kota New York ini ya Dan kalau kita bergerak ke utara kita akan nyampe di nasdat market site nahdat ini singkatan dari National Association of security dealers automated quotation ini adalah bursa elektronik pertama di dunia berbeda dengan New yorks dimana kita masih sering melihat ada beberapa Float trader yang jalan-jalan di Bursa tersebut dinas dan ini nggak ada ya Yang ada hanyalah reporter televisi ya ini isinya full server dan display kayak begini ya kalaupun ada orang yang jalan-jalan di situ kan itu adalah reporter televisi ya kru televisi nilai kapitalisasi pasar bursana sedang ini per Desember 2022 adalah sedikit di bawah new yorksoration nilainya total 19 triliun dan saat ini ada 2900 emiten yang terdaftar di nasdak sementara ada 1860 emiten yang listing di New yorks luar biasa besar Nah semuanya ini menimbulkan masalah baru baik bagi investor maupun trader baik yang profesional sekalipun hingga retail investor ataupun trader yang melakukan aktivitas trading dari rumah seperti Anda dan saya masalahnya adalah timbul pertanyaan beli saham Apa contohnya ya kan pilihannya ada begitu banyak Belinya di harga berapa kapan belinya dan target profit jualnya di harga berapa belum lagi berbagai pertanyaan yang lebih canggih yang biasanya ditanyakan kalangan investor seperti bagaimana valuasi perusahaan perusahaan ini sekarang under value atau over value Bagaimana pertumbuhan bisnisnya Seperti apa prospek ke depannya atau kalau profesional trader akan bertanya Bagaimana manajemen risikonya misalnya Bagaimana probability keuntungannya Winning ratenya Seperti apa dan berbagai pertanyaan banyak lagi nah cara sederhana yang lazim dilakukan di kalangan profesional investor ataupun traders ini adalah dengan membatasi jumlah emiten yang perlu dianalisa Yakni dengan membatasi hanya 500 saham perusahaan terbesar saja 500 saham unggulan saja kalau di Indonesia mungkin Kompas 100 ya jadi 100 saham unggulan di Bursa Efek Indonesia atau lq45 45 Sam unggulan libur saya Efek Indonesia akan tetapi kendatipun sudah dibatasi hanya pada 500 perusahaan terbesar saja ternyata jumlahnya kan masih banyak banget ini ini dia totalnya ya apa yang tampil di belakang saya di layar belakang saya ini ini adalah namanya Hitman [Musik] semua saham bursa Amerika kalau warnanya merah itu artinya dia lagi turun saat itu tambah menyala merahnya itu berarti turunnya tambah banyak sebaliknya kalau hijau berarti dia ditutup menguak semakin terang hijaunya maka ya berarti naiknya juga semakin banyak ukuran besarnya peta ini menunjukkan kapitalisasi pasar perusahaan tersebut jadi dari sini kita bisa lihat jelas bahwa perusahaan terbesar di Amerika saat ini itu adalah Apple in corporated diikuti oleh Microsoft nomor 2 dan kemudian ada Google dan Amazon dan seterusnya ya [Musik] sehubungan dengan itu saya dalam video kali ini ingin mengenalkan kepada Anda apa yang dikenal dengan sebutan sistem trading kuantitatif atau kuantitatif trading system dan kalau saya bicara tentang kuantitatif dari sistem maka sejarahnya diawali dari tokoh yang satu ini profesor James hari Simons atau Jim sign lebih akrab dipanggil Jim Simons orang ini dia beda dengan Warren buffend maupun peterline dan banyak tokoh-tokoh besar lainnya di dunia pasar modal zim Simons tidak memiliki background Finance seperti Warren buffet dia bukan ahli keuangan awalnya Dia adalah seorang dosen matematika di stony Brook University 1978 dia mengundurkan diri dari Universitas tersebut dan mendirikan sebuah trading form yang diberi nama renaissance teknologis uniknya di dalam perusahaan trading formnya ini dia bukannya merekrut pakar keuangan ahli keuangan ahli Finance dia merekrut para ahli matematika atau matematikawan ya banyak diantaranya adalah mantan koleganya sendiri sewaktu di dunia akademik salah satunya adalah James yang kemudian membantunya menciptakan medalian fun dengan menggunakan model matematika bomb algorithem ya langsung jadi populer banget gitu ya terkenal banget emangnya seberapa Dahsyat performa medalion fun ini ya jamnya adalah anda perhatikan di sini ini grafik ini menunjukkan betapa hebatnya performa medalion fun ini sejak awal kelahirannya medalion fun Kalau Anda lihat yang warna hitam ini adalah medalianfan jadi ini adalah performanya tiap tahun gitu ya yang item ini adalah medalian Fun Yang biru itu adalah SMP 5 Anda bisa lihat ketika SMP favorit ditutup negatif dia malah ditutup positif tebel ya hijau tebal nih kayak begitu nah terus kemudian lihat ini menariknya ini di 2008 Ya turun banyak sekali kayak begini tapi apa yang terjadi Dia malah naik banyak ya penarik ya nah medalion fun performanya kalau digambarkan lagi ini adalah hipotech yang dibuat oleh gregory sugarman jadi jika Satu dollar ini misalnya di investasikan di smv5 ini kalau join di Medan itu manajemen fee-nya luar biasa mahalnya 40% jadi duit masuk dipotong 40% ya untuk manajemen fee akan tetapi Kendati pun dipotong 40% Anda bisa lihat performanya jangka panjang beda Lion Van ini berhasil mengalahkan SMP 5 dua kali tiga kali tapi puluhan kali lipat ini ya luar biasa banget ya nah berita buruknya adalah sejak tahun 1993 medalion Van ini tertutup tidak terbuka untuk publik untuk kita jadi nggak bisa kalau mau infeksi medalion fun nggak bisa ya tertutup hanya bagi Jim Simons dan timnya saja kolega koleganya anda dan saya tidak bisa join pada model yang fun ini ya berbeda dengan Warren buffet dan Peter linch dan banyak nama besar lainnya mereka kan sering tampil di media ya kalau orang buffend cari mangga juga partnernya itu sering tampil desain personalitynya sangat tertutup Dia sangat jarang bersedia di interview di media satu-satunya interview yang saya pernah temukan adalah ketika dia diwawancarai di interview di laptop caranya tetoxo dan di situ juga dia merasa enggan untuk mengungkapkan formula suksesnya seperti apa ya Nah akan tetapi kisah sukses gymsimon ini seringkali menjadi inspirasi bagi banyak orang di dalam menggunakan suatu algoritma tertentu guna membantu menentukan apakah harga suatu saham sudah terkoreksi cukup dalam dan memiliki kecenderungan untuk rebound kembali atau ke suatu saham tersebut sudah naiknya ke banyak kan sehingga berpeluang untuk kembali turun kembali Anda misalnya ya saya sempat kutaktik sendiri Anda misalnya bisa belajar membuat suatu algoritma sederhana dengan menggunakan fitur paint editor yang ada di tradingview dan apa yang saya Tuliskan di sini ini adalah coding untuk satu strategi yang sangat populer juga namanya Min reversion strategi ini pada dasarnya begini ya kalau Anda lihat di atas ini ini di ini sahamnya Apple incorporated APL tikernya yang warna biru ya garis yang warna biru itu itu adalah harga rata-rata saham 100 hari terakhir Ya Ma 100 Moving Average one hundred kita bisa lihat bahwa saham ini sering naik jauh meninggalkan harga rata-rata 100 Hari terakhirnya tapi semakin dia jauh meninggalkan ma100 Ini contohnya ya dia jaraknya dari harga closingnya sampai ke ma100 yaitu jauh begitu besar Maka kalau dia sudah jauh meninggalkan emas 100 kecenderungannya adalah dia balik turun lagi dan ketika dia turun dia sudah dekat sama ma 100 nya ma100 apalagi turun di bawahnya Emang 100 Contohnya seperti yang di tahun [Musik] 2022 ini ya Anda bisa lihat ketika dia turun jauh di bawah ma100 maka itu artinya penurunannya sudah kebangetan sehingga ada kecenderungan sahamnya untuk balik kembali lagi mendekat ke ma100 jadi dengan kata lain ma100 itu adalah seperti kayak saham itu seperti kayak rubber band karet yang dia ditarik jauh melampaui di bawahnya memang 100 dia akan balik lagi mental lagi balik lagi mendekati ma100 dan terus kemudian ketika ditarik jauh di atas saya mah 100 dia akan mental balik lagi turun mendekati Ma 100 ya nah dengan demikian maka ya ini saya juga bikin plot garis level 20 dan level - 10 artinya apa ketika dia turun di bawah -10 ini ya saya bikin selisih antara harga closing dengan harga ma100 berapa ya saya Tampilkan di garis yang warna merah ini dan ketika dia sudah turun di bawah 20 selisihnya maka itu artinya turunnya udah kebanyakan dan punya kecenderungan saham untuk balik naik kembali ke atas ya dan ketika dia sudah lewat di atas 20 maka itu naiknya udah banyak tuh ya rawan koreksi jadi kecenderungannya bisa koreksi kayak begitu nah kira-kira sederhananya seperti itu ini adalah algoritma yang sederhana sekali hanya untuk menjelaskan kepada anda bahwa kita bisa menggunakan statistik karena ini adalah Ma itu adalah average itu adalah statistik harga rata-rata saham dibandingkan dengan harga-harganya sekarang closing price dengan harga rata-ratanya jadi selisih antara closing price dengan harga rata-ratanya berapa ketika dia sudah ditarik ekstrim gak sangat jauh di atas atau di bawah maka kecenderungannya akan balik lagi ke ma10 ya Apa yang dilakukan Simons menggunakan algoritma guna membantunya di dalam melakukan trading di bursa saham Amerika Ya ini pada dasarnya adalah trading yang didasarkan pada model matematika yang dia ciptakan ya yang bertujuan untuk menemukan suatu pola tertentu pada data historis yang diharapkan untuk tidak terjadi secara random prinsip ini Sebenarnya bukan barang baru prinsip ini mirip seperti yang dilakukan orang ketika melakukan prakiraan cuaca misalnya ada ciri-ciri tertentu ada pola tertentu ketika hujan akan turun pola ini kemudian yang ditampilkan pada aplikasi yang kita bisa lihat jelas dalam HP kita Bagaimana dengan pedagang buah di pasar tanpa disadari ya mungkin tanpa disadarinya Banyak pedagang buah atau pedagang barang macam-macam di pasar pada dasarnya sudah melakukan analisa kuantitatif ya kalau mereka sukses selama bertahun-tahun jadi pedagang buah dan untung maka mereka Saya yakin besar keyakinan saya sebenarnya mereka sudah melakukan analisa kuantitatif tapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan itu ya contohnya Apa contohnya adalah mereka akan menentukan Berapa jumlah stok yang paling optimal untuk tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka stop ini untuk dijual Kenapa demikian karena ini harus pas jumlahnya kalau terlalu banyak maka dia akan berhadapan dengan risiko bahwa barangnya tidak habis terjual barangnya tidak laku ya Banyak barang yang gak laku sehingga terpaksa untuk menghabiskan stoknya dia harus obral murah jual rugi Ya harga miring daripada daripada nanti dia busuk kalau busuk malah nggak bisa laku dijual sama sekali dia marah rugi total itu ya Dia terpaksa harus jadinya ya Pernahkah Anda dengar kalau di saham atau di Forex atau di komoditi itu Cut loss sama pedagang buah juga melakukan dia nggak laku dijual ya terpaksa ambil rugi kecil guna menghindari kerugian yang lebih besar dia juga tidak boleh stoknya terlalu sedikit karena kalau stoknya terlalu sedikit maka pelanggannya akan lari ke toko sebelah ya Dia kehilangan pelanggan [Musik] ini sebenarnya adalah sesuatu yang lazim dilakukan banyak orang dan bagi yang pernah ambil mata kuliah kuantitatif bisnis meter Saya yakin anda paham betul apa yang saya katakan ini ya salah satu contoh soal klasik ya yang paling sering muncul dalam ujian kuantitatif bisnis meter itu adalah contohnya Ini menentukan berapa banyaknya jumlah counter yang dibuka dalam suatu sebuah supermarket Kenapa karena kalau terlalu banyak buka counter sementara pelanggannya nggak ada maka biaya operasional anda akan semakin besar sementara kalau terlalu sedikit yang dibuka counternya jadi ini nggak ada counternya kosong nggak ada nggak ada yang jagain kayak begitu Ditutup nih mati-mati kayak begitu maka yang terjadi adalah itu resikonya akan terjadi antrian yang sangat panjang dan ini akan bikin kesel pelanggannya ya Jadi pas sesuai dengan berapa antisipasi jumlah pelanggan yang datang dan itu adalah terukur ya itu ada analisanya nah di dalam dunia politik analisa kuantitatif ini juga banyak dipakai elektabilitas seorang calon pemimpin itu adalah suatu ukuran yang dihasilkan dari analisa kuantitatif yang merupakan faktor penting dalam menghitung peluang keberhasilan suatu calon tersebut menjadi pemenang pemilihan umum analisa kuantitatif dengan demikian berarti Sebenarnya bukan hal yang baru ini sudah banyak dilakukan orang pada banyak Aktivitas kehidupan kita nah Jim sign dengan background matematikanya dia akan kemudian menggunakan analisa kuantitatif ini untuk membangun sistem trading sahamnya nah pertanyaan saya jadi sekarang sehubungan dengan itu saya kembali ingin bertanya kepada anda semua Apakah trading ya trading saham bukan investasi loh ya trading Apakah trading yang dilakukan oleh Simons di Renaissance teknologi Apakah ini judi [Musik] nah sahabat Okelah Bagaimana menurut anda Apakah trading itu pasti judi untung-untungan Bagaimana dengan trading yang dilakukan oleh Jim Simons ini menggunakan model matematika guna menciptakan sebuah sistem trading kuantitatif Judika itu silahkan ketik pendapat anda di kolom komentar di bawah ini dan seperti biasa bila video ini bermanfaat bagi anda mohon dukungannya dengan Klik tombol like pastikan anda sudah subscribe aktifkan tombol alert dan Aqila sangat berterima kasih bilamana anda berkenan menshare video ini ke jejaring sosial Anda semoga bermanfaat sukses selalu dan sampai jumpa [Musik]
Resume
Categories