Kind: captions
Language: id
sahabat Aqila dalam video kali ini saya
akan mengenalkan suatu sistem yang
menggunakan analisa kuantitatif
kuantitatif trading system namanya
kendatipun dalam dunia bisnis maupun
aktivitas lainnya analisa kuantitatif
atau kuantitatif bisnis modal sudah
banyak dipakai namun dalam dunia saham
metode Ini pertama kali dipopulerkan
oleh Profesor James Harry Simons atau
lebih dikenal dengan nama Jim Simons
menariknya Simons ini bukan berasal dari
background Finance atau background
keuangan dia bukan ahli keuangan dia
bukan pakar Finance Dia adalah seorang
matematikawan sebelum terjun ke dunia
pasar modal dia adalah dosen matematika
seorang dosen matematika berhasil
mendirikan Firma trading yang diberi
nama Renaissance teknologi dan selama
lebih dari dua dasawarsa berhasil
mengungguli performa Warren buffet di
Burj Saya
ingin tahu kisahnya
seperti biasa video ini dipersembahkan
oleh akella trading system pusat
pembelajaran investasi dan trading di
berbagai pasar modal meliputi saham
komoditas itf dan derivatif termasuk
Futures
options opsional
jika anda tertarik ingin belajar tentang
investasi maupun trading silahkan
kunjungi
[Musik]
Oke sahabat Okelah ini adalah
news bursa saham terbesar dunia
lokasinya terletak di Jalan Wall Street
nomor 11 tahun kota New York jika
ditotal per Desember 2022 nilai seluruh
saham perusahaan yang diperdagangkan di
sana atau dikenal dengan istilah
kapitalisasi pasar alias market cap
totalnya nilainya 23 triliun US Dollar
Ini maksudnya adalah Apabila semua
barang dagangan dalam hal ini adalah
saham perusahaan yang diperdagangkan di
pasar ini dijumlah total semua nilainya
nilainya adalah 23 triliun dollar
angka ini berdasarkan
totalan per Desember 2022 lalu ya
berarti kalau sekarang sudah naik
sedikit
teh kemudian
kalau kita bergerak ke utara ya Jadi
ada di sebelah selatan kota New York ini
ya Dan kalau kita bergerak ke utara
kita akan nyampe di
nasdat market site nahdat ini singkatan
dari National Association of security
dealers automated quotation ini adalah
bursa elektronik pertama di dunia
berbeda dengan New yorks dimana kita
masih sering melihat ada beberapa Float
trader yang jalan-jalan di Bursa
tersebut dinas dan ini nggak ada ya Yang
ada hanyalah reporter televisi ya
ini isinya full server dan display kayak
begini ya
kalaupun ada orang yang jalan-jalan di
situ kan itu adalah reporter televisi ya
kru televisi
nilai kapitalisasi pasar bursana sedang
ini per Desember 2022 adalah sedikit di
bawah new yorksoration nilainya total 19
triliun
dan saat ini ada
2900 emiten yang terdaftar di nasdak
sementara ada
1860 emiten yang listing di New yorks
luar biasa besar Nah semuanya ini
menimbulkan masalah baru baik bagi
investor maupun trader baik yang
profesional sekalipun hingga retail
investor ataupun trader yang melakukan
aktivitas trading dari rumah seperti
Anda dan saya
masalahnya adalah timbul pertanyaan beli
saham Apa contohnya ya kan pilihannya
ada begitu banyak
Belinya di harga berapa kapan belinya
dan target profit jualnya di harga
berapa belum lagi berbagai pertanyaan
yang lebih canggih yang biasanya
ditanyakan kalangan investor seperti
bagaimana valuasi perusahaan perusahaan
ini sekarang under value atau over value
Bagaimana pertumbuhan bisnisnya Seperti
apa prospek ke depannya
atau kalau profesional trader akan
bertanya Bagaimana manajemen risikonya
misalnya Bagaimana probability
keuntungannya Winning ratenya Seperti
apa dan berbagai pertanyaan banyak lagi
nah cara sederhana yang lazim dilakukan
di kalangan profesional investor ataupun
traders ini adalah dengan membatasi
jumlah emiten yang perlu dianalisa Yakni
dengan membatasi hanya 500 saham
perusahaan terbesar saja
500 saham unggulan saja
kalau di Indonesia mungkin Kompas 100 ya
jadi 100 saham unggulan di Bursa Efek
Indonesia atau lq45 45 Sam unggulan
libur saya Efek Indonesia akan tetapi
kendatipun sudah dibatasi hanya pada 500
perusahaan terbesar saja ternyata
jumlahnya kan masih banyak banget ini
ini dia totalnya ya
apa yang tampil di belakang saya di
layar belakang saya ini ini adalah
namanya Hitman
[Musik]
semua saham
bursa Amerika
kalau warnanya merah itu artinya dia
lagi turun saat itu
tambah
menyala merahnya itu berarti turunnya
tambah banyak
sebaliknya kalau hijau berarti dia
ditutup menguak semakin terang
hijaunya maka ya berarti naiknya juga
semakin banyak
ukuran besarnya peta ini menunjukkan
kapitalisasi pasar perusahaan tersebut
jadi dari sini kita bisa lihat jelas
bahwa perusahaan terbesar di Amerika
saat ini itu adalah Apple in corporated
diikuti oleh Microsoft nomor 2 dan
kemudian ada Google dan Amazon dan
seterusnya ya
[Musik]
sehubungan dengan itu
saya dalam video kali ini ingin
mengenalkan kepada Anda apa yang dikenal
dengan sebutan sistem trading
kuantitatif atau kuantitatif trading
system
dan kalau saya bicara tentang
kuantitatif dari sistem maka
sejarahnya diawali dari tokoh yang satu
ini
profesor James hari Simons atau Jim sign
lebih akrab dipanggil Jim Simons
orang ini dia beda dengan Warren buffend
maupun peterline dan banyak tokoh-tokoh
besar lainnya di dunia pasar modal zim
Simons tidak memiliki background Finance
seperti Warren buffet
dia bukan ahli keuangan
awalnya Dia adalah seorang dosen
matematika
di stony Brook University
1978 dia mengundurkan diri dari
Universitas tersebut dan mendirikan
sebuah trading form yang diberi nama
renaissance teknologis
uniknya di dalam perusahaan trading
formnya ini
dia bukannya merekrut pakar keuangan
ahli keuangan ahli Finance dia merekrut
para ahli matematika atau matematikawan
ya banyak diantaranya adalah mantan
koleganya sendiri sewaktu di dunia
akademik salah satunya adalah James
yang kemudian membantunya
menciptakan medalian fun dengan
menggunakan model matematika bomb
algorithem ya
langsung jadi populer banget gitu ya
terkenal banget emangnya seberapa
Dahsyat performa medalion fun ini ya
jamnya adalah anda perhatikan di sini
ini grafik ini menunjukkan betapa
hebatnya performa medalion fun ini sejak
awal kelahirannya
medalion fun Kalau Anda lihat yang warna
hitam ini adalah medalianfan jadi ini
adalah performanya tiap tahun gitu ya
yang item ini adalah medalian Fun Yang
biru itu adalah SMP 5
Anda bisa lihat ketika SMP favorit
ditutup negatif dia malah ditutup
positif
tebel ya hijau tebal nih kayak begitu
nah terus kemudian lihat ini menariknya
ini di 2008 Ya turun banyak sekali kayak
begini tapi apa yang terjadi Dia malah
naik banyak
ya penarik ya nah
medalion fun performanya kalau
digambarkan lagi ini adalah hipotech
yang dibuat oleh gregory sugarman
jadi
jika Satu dollar ini misalnya di
investasikan di smv5
ini kalau join di Medan itu manajemen
fee-nya luar biasa mahalnya 40% jadi
duit masuk dipotong 40%
ya untuk manajemen fee
akan tetapi Kendati pun dipotong 40%
Anda bisa lihat performanya
jangka panjang beda Lion Van ini
berhasil mengalahkan SMP 5
dua kali tiga kali tapi puluhan kali
lipat ini ya luar biasa banget ya
nah berita buruknya adalah
sejak tahun 1993 medalion Van ini
tertutup tidak terbuka untuk publik
untuk kita jadi nggak bisa kalau mau
infeksi medalion fun nggak bisa ya
tertutup hanya bagi Jim Simons dan
timnya saja kolega koleganya anda dan
saya tidak bisa join pada model yang fun
ini ya berbeda dengan
Warren buffet dan Peter linch dan banyak
nama besar lainnya
mereka kan sering tampil di media ya
kalau orang buffend cari mangga juga
partnernya itu sering tampil desain
personalitynya sangat tertutup Dia
sangat jarang bersedia di interview di
media satu-satunya interview yang saya
pernah temukan adalah ketika dia
diwawancarai di interview di laptop
caranya
tetoxo dan
di situ juga dia merasa enggan untuk
mengungkapkan formula suksesnya seperti
apa
ya Nah akan tetapi kisah sukses gymsimon
ini seringkali menjadi inspirasi bagi
banyak orang di dalam menggunakan suatu
algoritma tertentu guna membantu
menentukan apakah harga suatu saham
sudah terkoreksi cukup dalam dan
memiliki kecenderungan untuk rebound
kembali atau ke suatu saham tersebut
sudah naiknya ke banyak kan sehingga
berpeluang untuk kembali turun kembali
Anda misalnya ya
saya sempat kutaktik sendiri Anda
misalnya bisa belajar membuat suatu
algoritma sederhana dengan menggunakan
fitur paint editor yang ada di
tradingview
dan apa yang saya Tuliskan di sini ini
adalah
coding untuk
satu strategi yang sangat populer juga
namanya Min reversion strategi
ini pada dasarnya begini
ya kalau Anda lihat di atas ini ini di
ini sahamnya Apple incorporated APL
tikernya yang warna biru
ya garis yang warna biru itu itu adalah
harga rata-rata saham 100 hari terakhir
Ya Ma 100 Moving Average one hundred
kita bisa lihat bahwa saham ini sering
naik jauh meninggalkan
harga rata-rata 100 Hari terakhirnya
tapi semakin dia jauh meninggalkan
ma100 Ini contohnya ya dia jaraknya dari
harga closingnya sampai ke ma100 yaitu
jauh begitu besar Maka kalau dia sudah
jauh meninggalkan emas 100
kecenderungannya adalah dia balik turun
lagi
dan ketika dia turun dia sudah dekat
sama ma 100 nya ma100 apalagi turun di
bawahnya Emang 100 Contohnya seperti
yang di tahun
[Musik]
2022 ini ya Anda bisa lihat ketika dia
turun jauh di bawah ma100 maka itu
artinya penurunannya sudah
kebangetan sehingga
ada kecenderungan sahamnya untuk balik
kembali lagi
mendekat ke ma100 jadi dengan kata lain
ma100 itu adalah seperti kayak saham itu
seperti kayak rubber band karet yang dia
ditarik jauh melampaui di bawahnya
memang 100 dia akan balik lagi mental
lagi balik lagi mendekati ma100 dan
terus kemudian ketika ditarik jauh di
atas saya mah 100 dia akan mental balik
lagi turun mendekati Ma 100 ya nah
dengan demikian maka ya ini saya juga
bikin plot garis
level 20 dan level - 10 artinya apa
ketika dia turun di bawah -10 ini ya
saya bikin selisih antara harga closing
dengan harga ma100 berapa ya saya
Tampilkan di
garis yang warna merah ini dan ketika
dia sudah turun
di bawah 20 selisihnya maka itu artinya
turunnya udah kebanyakan dan punya
kecenderungan saham untuk balik naik
kembali ke atas ya dan ketika dia sudah
lewat di atas 20 maka itu naiknya udah
banyak tuh ya rawan koreksi jadi
kecenderungannya bisa koreksi kayak
begitu nah kira-kira sederhananya
seperti itu ini adalah
algoritma yang sederhana sekali hanya
untuk menjelaskan kepada anda bahwa kita
bisa menggunakan
statistik karena ini adalah
Ma itu adalah average itu adalah
statistik harga rata-rata saham
dibandingkan dengan harga-harganya
sekarang closing price dengan harga
rata-ratanya jadi selisih antara closing
price dengan harga rata-ratanya berapa
ketika dia sudah ditarik ekstrim gak
sangat jauh di atas atau di bawah maka
kecenderungannya akan balik lagi ke ma10
ya
Apa yang dilakukan Simons menggunakan
algoritma
guna membantunya
di dalam
melakukan trading di bursa saham Amerika
Ya ini pada dasarnya adalah
trading yang didasarkan pada model
matematika yang dia ciptakan ya yang
bertujuan untuk menemukan suatu pola
tertentu
pada data historis
yang diharapkan untuk tidak terjadi
secara random
prinsip ini
Sebenarnya bukan barang baru
prinsip ini mirip seperti yang dilakukan
orang ketika melakukan prakiraan cuaca
misalnya
ada ciri-ciri tertentu
ada pola tertentu ketika hujan akan
turun pola ini kemudian yang ditampilkan
pada aplikasi yang kita bisa lihat jelas
dalam HP kita
Bagaimana dengan pedagang buah di pasar
tanpa disadari ya mungkin tanpa
disadarinya Banyak pedagang buah atau
pedagang barang macam-macam di pasar
pada dasarnya sudah melakukan analisa
kuantitatif
ya kalau mereka sukses selama
bertahun-tahun jadi pedagang buah dan
untung maka mereka
Saya yakin besar keyakinan saya
sebenarnya mereka sudah melakukan
analisa kuantitatif tapi mereka tidak
sadar bahwa mereka sedang melakukan itu
ya contohnya Apa contohnya adalah mereka
akan menentukan
Berapa jumlah stok yang paling optimal
untuk tiap-tiap jenis buah-buahan yang
mereka stop ini untuk dijual
Kenapa demikian karena ini harus pas
jumlahnya
kalau
terlalu banyak maka dia akan berhadapan
dengan risiko bahwa barangnya tidak
habis terjual barangnya tidak laku ya
Banyak barang yang gak laku sehingga
terpaksa untuk menghabiskan
stoknya dia harus obral murah jual rugi
Ya harga miring daripada daripada nanti
dia busuk kalau busuk malah nggak bisa
laku dijual sama sekali dia marah rugi
total itu ya Dia terpaksa harus jadinya
ya Pernahkah Anda dengar kalau di saham
atau di Forex atau di komoditi itu Cut
loss sama pedagang buah juga melakukan
dia nggak laku dijual ya terpaksa ambil
rugi kecil guna menghindari kerugian
yang lebih besar
dia juga tidak boleh stoknya terlalu
sedikit karena kalau stoknya terlalu
sedikit maka pelanggannya akan lari ke
toko sebelah ya Dia kehilangan pelanggan
[Musik]
ini sebenarnya adalah sesuatu yang
lazim dilakukan banyak orang dan bagi
yang pernah ambil mata kuliah
kuantitatif bisnis meter
Saya yakin anda paham betul apa yang
saya katakan ini ya salah satu contoh
soal klasik ya yang paling sering muncul
dalam ujian
kuantitatif bisnis meter itu adalah
contohnya Ini menentukan berapa
banyaknya jumlah counter yang dibuka
dalam suatu sebuah supermarket Kenapa
karena kalau terlalu banyak buka counter
sementara pelanggannya nggak ada maka
biaya operasional anda akan semakin
besar sementara kalau terlalu sedikit
yang dibuka counternya jadi ini nggak
ada counternya kosong nggak ada nggak
ada yang jagain kayak begitu Ditutup nih
mati-mati kayak begitu maka yang terjadi
adalah itu resikonya akan terjadi
antrian yang sangat panjang dan ini akan
bikin kesel pelanggannya ya Jadi pas
sesuai dengan berapa antisipasi jumlah
pelanggan yang datang dan itu adalah
terukur ya itu ada analisanya
nah di dalam dunia politik analisa
kuantitatif ini juga banyak dipakai
elektabilitas seorang calon pemimpin itu
adalah suatu ukuran yang dihasilkan dari
analisa kuantitatif yang merupakan
faktor penting dalam menghitung peluang
keberhasilan suatu calon tersebut
menjadi pemenang pemilihan umum
analisa kuantitatif dengan demikian
berarti Sebenarnya bukan hal yang baru
ini sudah banyak dilakukan orang pada
banyak Aktivitas kehidupan kita nah Jim
sign dengan background matematikanya dia
akan kemudian menggunakan analisa
kuantitatif ini untuk membangun sistem
trading sahamnya
nah pertanyaan saya jadi sekarang
sehubungan dengan itu saya kembali ingin
bertanya kepada anda semua
Apakah trading ya trading saham bukan
investasi loh ya trading Apakah trading
yang dilakukan oleh Simons
di Renaissance teknologi Apakah ini judi
[Musik]
nah sahabat Okelah Bagaimana menurut
anda
Apakah trading itu pasti judi
untung-untungan Bagaimana dengan trading
yang dilakukan oleh Jim Simons ini
menggunakan model matematika guna
menciptakan sebuah sistem trading
kuantitatif
Judika itu silahkan ketik pendapat anda
di kolom komentar di bawah ini dan
seperti biasa bila video ini bermanfaat
bagi anda mohon dukungannya dengan Klik
tombol like
pastikan anda sudah subscribe aktifkan
tombol alert dan Aqila sangat berterima
kasih bilamana anda berkenan menshare
video ini ke jejaring sosial Anda semoga
bermanfaat sukses selalu dan sampai
jumpa
[Musik]